Introduction aux processus stochastiques et à la simulation.pdf

Introduction aux processus stochastiques et à la simulation

Gérard-Michel Cochard

Maîtriser le hasard a longtemps été une préoccupation de recherche des mathématiciens. Aujourdhui, nous possédons une approche prédictive de lévolution des systèmes basée sur la théorie des probabilités. Cependant, découvrir ce sujet est parfois complexe, car il nécessite une bonne connaissance des mathématiques sous-jacentes. Cet ouvrage offre une introduction aux processus liés aux fluctuations du hasard et à lemploi de méthodes numériques pour approcher des solutions difficiles à obtenir par une voie analytique. Il reprend des exemples classiques de gestion de stocks et de files dattente, et aborde des sujets plus divers, comme la fiabilité des équipements, la génétique, la dynamique des populations, la physique et même la finance de marchés. Il sadresse à des étudiants de niveau Master, décole dingénieur ou de gestion, mais aussi à un public de formation continue, afin de faire découvrir le vaste domaine de laide à la décision.

Amazon.fr - Simulation stochastique et méthodes de Monte ... Il s'adresse aussi bien à des étudiants ou élèves de grandes écoles ayant un bon niveau Master 1 en théorie des probabilités, qu'à des ingénieurs ou scientifiques recherchant une solide base théorique pour développer ou mettre en oeuvre des algorithmes ambitieux de simulation de processus stochastiques. Après des rappels sur la loi des grands nombres et les bases élémentaires de

1.36 MB Taille du fichier
9781784055431 ISBN
Libre PRIX
Introduction aux processus stochastiques et à la simulation.pdf

Technik

PC et Mac

Lisez l'eBook immédiatement après l'avoir téléchargé via "Lire maintenant" dans votre navigateur ou avec le logiciel de lecture gratuit Adobe Digital Editions.

iOS & Android

Pour tablettes et smartphones: notre application de lecture tolino gratuite

eBook Reader

Téléchargez l'eBook directement sur le lecteur dans la boutique www.thecavycottage.com.au ou transférez-le avec le logiciel gratuit Sony READER FOR PC / Mac ou Adobe Digital Editions.

Reader

Après la synchronisation automatique, ouvrez le livre électronique sur le lecteur ou transférez-le manuellement sur votre appareil tolino à l'aide du logiciel gratuit Adobe Digital Editions.

Notes actuelles

avatar
Sofya Voigtuh

Introduction aux processus stochastiques et à la simulation Cet ouvrage offre une introduction aux processus liés aux fluctuations du hasard et à l'emploi de méthodes numériques pour approcher des solutions difficiles à obtenir par une voie analytique. Il reprend des exemples classiques de gestion de stocks et de files d'attente, et aborde des sujets plus divers, comme la fiabilité Introduction aux processus stochastiques et à la ...

avatar
Mattio Müllers

Processus stochastiques - univ-rennes1.fr

avatar
Noels Schulzen

8 janv. 2013 ... Introduction aux processus de diffusion ... de l'intégrale stochastique par rapport au mouvement brownien et le calcul stochas- tique. 4.3 Connexions avec les processus ARMA j temps discret . . . . . . . . 59 ... 6.1.1 Simulation des trajectoires du mouvement brownien . . . . . 76 ... Dans notre travail , nous allons considérer un processus stochastique (en général, vectoriel).

avatar
Jason Leghmann

Introduction aux processus stochastiques. Discover the world's research. 16+ million members; 135+ million publications; 700k+ research projects; Join for free. Figures - uploaded by Sghir Aissa Introduction aux Processus Stochastiques

avatar
Jessica Kolhmann

Appendice C. Régularisation des trajectoires des processus Appendice D. Espace canonique du mouvement brownien 5MK01 Introduction aux diffusions, suivi de vos NOM et prénom. Merci de préciser votre numéro d'étudiant (de Sorbonne Université ou de votre École) à la fin du message. Marc Yor (1949-2014) Lisbon, October 2000 . Photo by Prof. Yueyun Hu. Clichés of St. Petersburg. Image